Artikel

The out of sample forecasting of hedged portfolio variances using bivariate mixed normal GARCH model



Journal of Economic Research Volume 13 No 2 November 2008 (Rak 6 - L : Ekonomi, Akuntansi & Bisnis)


Ketersediaan

56846.1JURNALR. MajalahTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
JURNAL
Penerbit Hanyang Economic Research Institute : Korea.,
Deskripsi Fisik
hal. 325-347.: ilus., tab.; 25 cm; hal. 344-347
Bahasa
Inggris
ISBN/ISSN
1226-4261
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Informasi Lainnya

Anak judul
-
Judul asli
-
DOI/URL
-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLCite this