The out of sample forecasting of hedged portfolio variances using bivariate mixed normal GARCH model

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Artikel

The out of sample forecasting of hedged portfolio variances using bivariate mixed normal GARCH model

CHUNG, Sang-Kuck - Nama Orang;

Journal of Economic Research Volume 13 No 2 November 2008 (Rak 6 - L : Ekonomi, Akuntansi & Bisnis)

R. Majalah JURNAL

56846.1

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan

Judul Seri: -
No. Panggil: JURNAL
Penerbit: Korea : Hanyang Economic Research Institute., 2008
Deskripsi Fisik: hal. 325-347.: ilus., tab.; 25 cm; hal. 344-347
Bahasa: Inggris
ISBN/ISSN: 1226-4261
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: REGIME DEPENDENT
CORRELATIONS
CONDITIONAL VARIANCE
SPA TESTS
DYNAMIC HEDGE PERFORMANCES
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: CHUNG, Sang-Kuck

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data